适用人群
主要针对有金融、数学、统计领域有一些基础，想进阶学习量化金融领域、并在未来投身量化金融行业发展的学员。项目结束后期待会具备实习求职的能力
你将收获
complete a final project using C++ for a Monte Carlo Pricing Engine
complete a final project using C++ for a Monte Carlo Pricing Engine.
complete some homework problems
你将学习的技能
know basic C++ programming language
learn how to price and risk management widely traded linear
课题介绍
该系列将持续大约 8 周，每周讲课 1 小时。学生需要在课后完成一些家庭作业问题，这些问题才是真正的量化金融面试题。学生还应该使用蒙特卡洛定价引擎的C++完成最终项目。
课程大纲
对于对定量金融的职业或高级研究感兴趣的本科或研究生学位的学生来说，该系列是最佳选择，他们在微积分、概率、线性代数、统计学和微分方程方面接受过大学水平的培训。在完成实际项目之前，学生应该了解基本的C++编程语言（继承，多态性）。
1
start by introducing plain vanilla European options and arbitrage free pricing principle
考察：Homework
授课1小时; 学习2小时
2
start by introducing exchange traded forward product
考察：Homework
授课1小时; 学习2小时
3
introduce our log-normal market model to describe the evolution
考察：Homework
授课1小时; 学习2小时
4
talk about implied volatility and volatility smile
考察：Homework
授课1小时; 学习2小时
5
first introduce the definition and martingale property
考察：Homework
授课1小时; 学习2小时
6
provide an overview about quantitative finance in the industry
考察：Q & A
授课2小时; 学习2小时
课程导师
Kelvin
经历
就职于BNP Paribas, 从事Credit Financing Quantitative Research就职于BNP Paribas, 从事Credit Financing Quantitative Research主要工作经历和研究领域集中在量化金融、金融数学方向, 对金融产品的定价，对冲策略设计，风险管理框架等拥有丰富实操经验求职季斩获JP Morgan,Barclays, Piper Sandler, Royal Bank of Canada, Standard Chartered Bank, AXA Life Invest 等名企offer从0到1产品冷启动，全栈开发经验
教育
毕业于全美排名第一的金融工程硕士项目Baruch College, 并在纽约、伦敦、新加坡都有求学求职经历在纽约求学期间，获RBC伦敦和Piper Sandler纽约全职offer，毕业后加入RBC伦敦，主要从事QIS desk quant工作
